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caijintong · 2017年09月16日

问一道题：NO.PZ2016070201000036 [ FRM II ]

  1. FRM II
正确答案D好像和ppt116页里说的有点矛盾？ppt说相关性的波动在经济萧条时最大，D说在正常时期最大？是不是答案错了？
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
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1 个答案

maggie_品职助教 · 2017年09月17日

确实，有这个实证检验的结论，根据1972-2012的道琼斯数据，确实correlation volatility在normal period的时候最大，比resession的时候大一点点


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相关问题

     相关性波动率应该是衰退时最大的吧

2018-01-27 19:21 1 · 回答

这是有实际的数据得到的80.5和83.4吗？如果只是理论依据，是不是应该a是正确的？？

2017-10-17 16:40 1 · 回答