问题如下图：请问一下，这个cov=0.0023约等于0，不是说明这两个assets基本上无关联吗？所以可以选b？谢谢！
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
星星_品职助教 · 2019年09月21日
同学你好，
这个问题要分两个层次看，首先是虽然这个cov非常小，但是只要是大于0，都可以说是positive relationship，只是这个线性关系非常的弱。
对于这种纯定性考察的题目而言，基本上就是要看cov是不是正好等于0，或者ρ是不是正好等于0或-1或+1。如果说没有线性关系，需要是cov或者ρ=0.
其次，cov=0只能说明没有线性相关关系（uncorrelated/ no linear relationship），不能说明没任何关系（unrelated/ no relationship）。例如Y=X^2这种形式，有很强的（非线性）关系，但是几乎没有线性相关关系。所以B选项的描述是不正确的。
加油
Lulu1234 · 2019年09月22日
明白了，谢谢星星老师的详细解答！
NO.PZ2017092702000074问题如下Whiof the following statements is most accurate? If the covarianof returns between two assets is 0.0023, then:A.the assets’ risk is nezero. B.the asset returns are unrelateC.the asset returns have a positive relationship. C is correct.The covarianof returns is positive when the returns on both assets tento on the same si (above or below) their expectevalues the same time尽管本题cov非常小，但是只要是大于0，都可以说是positive relationship，只是这个线性关系非常的弱。 老师您好，cov越大，代表两个变量的线性关系越强吗
A如何？ 线性关系非常的弱versification benefits应该很强吧？