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李晨昱 · 2019年09月21日

在KMV model中，用股票价格推导公司资产价格？？？

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
何老师视频课如此说。 在Merton model中，也只是用资产价格去推导股票价格，因为人们不相信当下股票价格，把股票价格看成是公司资产的看涨期权
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年09月21日

是的，是要equity倒推asset，然后蒙特卡洛的。

李晨昱 · 2019年09月22日

是的，Merton中假设asset市场价值可得，stock price不可得，用asset推equity；KMV则反之。两者都通过stock price是asset value的long option这个关系，互为推导数值

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