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lin · 2019年09月21日

Wrong way risk VS right way risk 

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
如图所示，本题为什么不选C选项呢。本币贬值，用本币交换外币的一方亏钱，那么对手方挣钱，所以对手方的EAD上升，感觉描述没有错误。请老师指正。谢谢
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年09月22日

同学你好，我读起来C选项是这么翻译的“贬值的本币减少了与老外交易中的头寸收益（当这个EAD增大的时候）”，这是描述了一种rwr的情景，但是这句话没说它是描述wwr还是rwr的，所以。。。干脆就不选了。。

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