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zhouyu · 2019年10月03日

问一道题：NO.PZ2016070201000047

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


麻烦解释一下四个选项

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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年10月04日

A选项正是copula的advantage

B选项：完全是干扰项呀，它是每个边际分布通过反函数求到分位点，然后它们的联合分布服从二维正态的

C选项是对的，这就是定义了

D选项…seldom used这个干扰项设置得都不走心

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