问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
D. 
老师您好 这道题好像和上道题差不多， 能不能帮我clarify一下 LT和ST是如何影响Vega 和 Gamma的 谢谢 解释：
orange品职答疑助手 · 2019年10月04日
同学你好。对gamma而言，到期时间越短，gamma越高。对vega而言，到期时间越长，vaga越高。可以这样理解吧：gamma是delta对S的导数。而我们知道，越是临近到期，delta的变化会越剧烈。因此临近到期，gamma就会偏高。而对vega而言，vega是期权价格对S的导数。因此，到期时间越长，就越有时间，能够让期权的价格去波动，因此vega越大。
long一个短期到期的（short-expiry）的处在ATM状态的option具有较高的正gamma；short 一个长期到期的（long-expiry）的处在ATM状态的option 相当于short较高的vage。因此，把这两者结合起来，long 一个短期到期的option再加上short一个长期到期的option，相当于Long gamma，short vega
NO.PZ2016082404000036问题如下 How ca trar proa short veglong gamma position? Buy short-maturity options, sell long-maturity options. Buy long-maturity options, sell short-maturity options. Buy ansell options of long maturity. Buy ansell options of short maturity. ANSWER: A Long positions in options have positive gamma anvegGamma (or instability in ltincreases nematurity; vega creases nematurity. So, to obtain positive gamma and negative vegwe neeto buy short-maturity options ansell long-maturity options. long gamma是不是可以认为增加gamma？short vega认为是降低vega？那short vega是不是也可以通过long short-term option 实现？
为什么sell long maturity 会short vega 不太懂
long gamm short vega的理解， 我明白long 是buy的意思，那么为什么要选大的，即short term? long gamma就是默认要买大的gamma吗？这个信息是从哪里得知的。 同理Vega,也是选了大的。 我的困惑在于我没有从题干获得让我选择大的vega或者gamma的信息
A的前半句是long gamma 吧，按照题问的顺序难道不该放到的后半句吗