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izzyli · 2019年10月14日

问一道题:NO.PZ2016031202000022 [ CFA I ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

您好,American call不是当deviant 大于time value才行权吗?
1 个答案
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包包_品职助教 · 2019年10月14日

同学你好,是的。B选项说美式看涨期权只有在标的资产有分红的时候才会提前行权,这么说也没错。因为它是想强调只有有分红的时候才会提前行权,没有分红的情况下不会提前行权。

当然更为完整的说法是只有分红 大于time value才提前行权。