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滴滴姐姐~ · 2019年10月14日

问一道题：NO.PZ2019052801000054 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

问题如下图：A说的是call option吧。。收益无限这个点。。put option好像也不是这样？最大收入是行权价格减去期权费。。？所以maybe就也让它对了？

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年10月14日

同学你好，你说的没错，严谨地说put option的Gain最高就是行权价，而不是无限值~只不过D选项错的更明显，选了D。把A选项改成call确实更严谨。

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NO.PZ2019052801000054问题如下 Whione of the followings is least likely the scription of the option?A.The maximum loss for the buyer of call option is the loss of the premium, while the potentigains mayinfinite.B.The seller of the option contracoulincur substantilosses, but the maximum potentigain is the amount of the premium receivefor writing the option.C.Europeoptions conly exerciseon the expiration te.Europeoptions cexerciseany time up to the expiration te.is correct. 考点Basic Characteristiof Option Contract解析这道题考的是期权相关的概念。ABC三个的描述均正确。在，应该是美式期权可以提前行权，而不是欧式期权。而本题让我们选最不正确的一项，所以选择老师可以解析一下b吗，这题没说是call还是put啊，为啥一定对

2024-04-01 01:08 1 · 回答