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Lucrecia1004 · 2019年10月14日

VaR

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models
老师你好，请问当u不等于0时，σ不能用平方根法则，那该用什么公式计算呢
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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年10月14日

同学你好，当u不等于0时，sigma还是可以平方根法则的，不可以平方根法则的是VaR。求VaR时，得分别将u和sigma年化，然后拿新的u和sigma，去计算VaR

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