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砯砯testy · 2019年11月03日

Stock Hedge中,因为是0时刻,所以T=P,为什么右边F≠0呢?这个式子和我们学的组合的β算法不相悖吗?

在stock Hedge中,△T=△P+△F,因此T×βT=P×βP+F×βF,同样都是0时刻,为何左边算T的时候,T=P,右边F≠0,而要用forward price呢? 假如持有$10的stock,$20的forward,组合β不是应该等于βT=10/30×βs+20/30×βf吗?难道组合的βT=βs+20/10×βf?(T=P)
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品职答疑小助手雍 · 2019年11月03日

同学你好,没看明白这个问题是什么,有没有具体题目之类的,再拿出来提问下吧。

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