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mango · 2019年11月03日

有关Merton Model里的d2

Merton Model 里面的PD=N(d2)=N(distant to default), 而不是PD=N(-d2)=N(risk-neutral probability of default)?可以这么理解吗?谢谢!
mango · 2019年11月03日

不好意思,修改一下是Merton 里的PD=N(-d2)=N(-distant to default)?KMV model 里面的DD=d2而不是-d2?

1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年11月03日

同学你好,是的,Merton 里的PD=N(-d2)=N(-distant to default),KMV model 里面的DD=d2而不是-d2

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