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raulnho · 2019年11月03日

问一道题：NO.PZ2016082404000027

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


老师，请教个问题，是不是从long的角度出发，ATM call的delta=0.5，ATM put 的delta=-0.5.但从short的角度出发，ATM call=-0.5,ATM put=0.5？  我的记忆有错吗？

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年11月03日

同学你好，你说的没错。但我们一般问期权的delta，都是看期权本身的delta。客观的、不考虑long、put 的方向，只看涨期权的delta，那么看涨期权的delta是正值，看跌期权的delta是负值。

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NO.PZ2016082404000027问题如下 A 90-y European put option on Microsoft hexercise priof $30. The current market price for Microsoft is $30. The lta for this option is close to   -1   -0.5   0.5   1 ANSWER: B The option is ATM because the strike priis close to the spot price. This is a put, so the lta must close to -0.5. 请问是哪的知识点。。。。

2023-03-28 21:52 1 · 回答

没有太理解，为什么是-0.5

2019-09-06 07:54 1 · 回答