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Alpha · 2019年11月03日

请问VAR的 Backtesting为什么是双尾检测？

  1. CFA III
  2. Risk
对于1 day 99%VAR的用95%condidence level时，为什使用双尾检验的1.96？而不能用单尾的1.65啊？谢谢！
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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年11月04日

同学，2020年的三级考纲中已经没有risk management这一门课了。所以你问的知识点也已经不在考察范围之内了。你可以先学已经上线的三级课程。

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