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幸福的小熊 · 2019年11月03日

FRM二级 经典题班 surplus at risk 题4.4

老师您好:

本题中the expected surplus为9.7是怎么算出来的?为什么不是100*6%-90*7% ?

1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年11月03日

同学你好,这个问题历史很悠久了。。之所以他们不一样,是因为4.34.4surplus期望时尺度不一样。4.4是把之前有的10也算上了才得到的9.7

frm是邀题制的,出题不稳定,所以建议考试时候如果出现没答案的情况就把两种算法都试一试。

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