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zgy · 2019年11月08日

2018 pratice exam 关于ewma和grach

  1. FRM I
这题A为什么不对，还有C选项我觉得grach模型中有均值复归的影响，所以它给variance的权重应该小于ewma模型中的权重？
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2 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月09日

同学你好，A楼上解释了，C的话要看设定。

•西• · 2019年11月08日

a选项答案不全，应该是给longrun的权重0；其他权重等于1，调整的是权重。

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