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wawjbng · 2019年11月13日
orange品职答疑助手 · 2019年11月15日
同学你好，应该从vaga角度理解，期权的volatility risk最直观的就是vega。看涨期权和看跌期权的vaga都是正的，卖call和卖put，那就是负的vaga。这时候再买一个期权，就可以对冲vaga，使组合的vaga为0。
orange品职答疑助手 · 2019年11月14日
如果说gamma可以改正delta对冲误差，那是可以的，因为如果现货价格变化幅度较大的话，光靠delta是没法对冲掉期权的风险的，需要引入gamma。但我没听过gamma可以对冲波动率风险，不太清楚它为什么。毕竟vaga才是管波动率风险的呀。
wawjbng · 2019年11月15日
找到了，经典题30.2的c选项，请老师看一下
orange品职答疑助手 · 2019年11月13日
同学你好，可以给我看一下原题么？
wawjbng · 2019年11月14日
原题找不到了，就是笔记上记了这么一句。。
