开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
hnzzwzt · 2019年11月13日
delta normal 方法计算VAR的具体方法，和特征
品职答疑小助手雍 · 2019年11月14日
同学你好，delta normal的方法就是通过portfolio的delta，把portfolio和一个资产的波动关联，然后求var啊，考前的问题确实比较多，我也不太能特别细的说（打字估计也没老师上课说的细），可以听下强化串讲里var mapping的部分。delta normal其实就是一种mapping。
