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程贇璐 · 2019年11月13日

INVESTMENT RISK 中的经典题4.7，李老师的课程里面beta的公式是不对的吧，怎么求A相对P的变化

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management


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2 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月14日

同学你好，图挂了，不过我觉得李老师没讲错啊，按照等式一步一步走下来的结果就是A=100*ρ*sigmaP/sigmaA

程贇璐 · 2019年11月14日

带入BETA的公式，下面应该100*ρ*sigmaA/sigmaP,因为beta是分母sigmaP的平方，怎么会到分子上面去了

品职答疑小助手雍 · 2019年11月14日

中间一步求出来A=100*△P/△A，那就是求的其实就是A能解释P的部分了，也就是把A当成自变量，P当成因变量求beta。所以是ρ*sigmaP/sigmaA

程贇璐 · 2019年11月13日


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