如果portfolio的value fail to the specified threshold, active management cease.
这个和ALM方法里面的hedging/return seeking是不是不太一样，在hedging return seeking里面，如果是underfunded，则是采用partial hedge，可以一部分hedge，一部分seeking拼一下收益。
那么在contingent immunization里面，为何不是active management的比例调高些呢？
