问一道题：NO.PZ2018091701000028 [ CFA II ]

问题如下图：

选项：

解释：

active risk和expective volatility分别是什么？为什么一会后者又是代表风险？

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2 个答案

iloveufanfan · 2020年01月20日

active risk是标准差，也叫active return volatility 对吗？这个expected volatility是干扰项。是这样理解吗？

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星星_品职助教 · 2020年01月20日

这道题目求的是SR，用不到这两项。active risk可以理解为active return的volatility

星星_品职助教 · 2020年01月20日

同学你好，

active risk是超出benchmark的波动率，和主动管理相关。volatility是纯的波动率。以上两者都代表风险，只是角度不同。

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iloveufanfan · 2020年01月20日

active risk是标准差，也叫active return volatility 对吗？这个expected volatility是干扰项。是这样理解吗？

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2024-04-29 11:36 2 · 回答

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2022-09-23 10:31 1 · 回答

老师请问，有助教的回答“这里面“不变的SR”就是根据公式算出来的SRp。单个资产的SR在混入benchmark后是变化的，不变的是IR。”为何不变的是IR？

2020-03-09 00:09 1 · 回答

老师， portfolio A和benchmark作出的组合的SR为什么不是介于他俩的SR之间的呢？谢谢

2020-03-05 04:38 1 · 回答

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