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700 · 2017年10月22日

请帮我解释一下B选项,谢谢问一道题:NO.PZ2016062402000029 [ FRM I ]

问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年10月22日

用GBM预测股票价格的前提是我们认为股票市场中价格随机行走, 即明天的价格只和今天的收盘价有关,而与之前价格无关,所以得出的股票收益符合正态分布。

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NO.PZ2016062402000029问题如下 Consir tha stopriS thfollows a geometric Brownimotion =aS+bS=aS+bS=aS+bS, with b strictly positive. Whiof the following statements is false?If the ift a is positive, the prione yefrom now will above toy’s price. The instantaneous rate of return on the stofollows a normstribution. The stopriS follows a lognormstribution. This mol es not impose mereversion. All the statements are correexcept whiis too strong. The expectepriis higher thtoy’s pribut certainly not the priin all states of the worlb和c为啥一个是log正太分布一个是正太分布

2022-11-18 15:48 1 · 回答

NO.PZ2016062402000029问题如下Consir tha stopriS thfollows a geometric Brownimotion =aS+bS=aS+bS=aS+bS, with b strictly positive. Whiof the following statements is false?If the ift a is positive, the prione yefrom now will above toy’s price. The instantaneous rate of return on the stofollows a normstribution. The stopriS follows a lognormstribution. This mol es not impose mereversion. All the statements are correexcept whiis too strong. The expectepriis higher thtoy’s pribut certainly not the priin all states of the worl请问是哪个章节内容?经典题有吗

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