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轧称的棉花糖 · 2017年10月30日

线性回归

问题一:为什么单元回归的R平方等于r(xy)的平方,而多元回归的R平方不等于r(xy)的平方
问题二:k增加,R^2减小,是指adjusted R^2减小吧?



1 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年10月30日

单元回归的R平方等于r(xy)的平方,你指的是xy的相关性 ρ吗?

K是指多元回归的自变量个数吗?

轧称的棉花糖 · 2017年10月30日

K是指多元回归的自变量个数

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年10月30日

结论记得不对,k增加R^2一定会增加的,但是adjusted R^2不一定了。只有adjusted R^2也增加,才能说明这个新增的自变量有效,才可以使回归更精准;

轧称的棉花糖 · 2017年10月30日

对,r就是ρ?单元的我知道,是自变量和因变量的相关系数。但是多元的R平方也是解释力度,它和ρ是什么关系,仍然R平方等于ρ平方?此时的ρ是谁和谁之间

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年10月30日

多元的R平方不能这么求的,题目会给你的。

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