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cindyliang · 2017年11月07日

FRM II Investment Risk, 求surplus at risk.

以下经典题中的这两题,求surplus at risk。

4.3这题的surplus zhejie直接用A*R(A)-L*R(L)=$6.12

然后就直接套公式 VaR=u-z-score*sigma来求。

但是为什么4.4这一题,求出的expected surplus=9.7,这个9.7应该是用原来的surplus10-0.3,求得的吧?

这两道题的surplus为什么求法不一样?应该怎么求surplus?




1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年11月07日

以4.3方法为准。

原因:1.这与notes上的例题解答方法一致。2.expected surplus=Asset* expected return-liability* expected return,这个逻辑才比较对。3.practice exam答案不一定准确,如果考试遇到又不放心,建议两种方法都算一下

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