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Murasaki · 2022年04月02日

原版书 R14 课后题21题

21 What is the approximate VaR for the bond position at a 99% confidence interval

(equal to 2.33 standard deviations) for one month (with 21 trading days) if daily

yield volatility is 1.50% and returns are normally distributed?

A $1,234,105

B $2,468,210

C $5,413,133


关于VaR的计算:2.33*1.5%* 21 =0.16,但是为什么答案和老师都说变动是16bp呢?相差的100倍怎么理解?

1 个答案

pzqa015 · 2022年04月03日

嗨,爱思考的PZer你好:


这道题的解析有问题哈,同学不用纠结,关于这个知识点,看下图讲义这道例题即可。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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