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js2018 · 2022年05月06日

经典题:AR Model: ovariance-stationary 3.2

3.2

1.给出的表格中有两项很像: value of the Test statistic 和 t ,请教老师这两个有什么区别?

2. DF test后不是应该只有一个T 值吗?还有一个significance of t应该怎么理解?是P-value的probability吗?为什么何老师看一眼就说0.1123很大,所以就不能拒绝原假设,这个很大是不是要跟一个significance level 比较一下才可以决定?想问下怎么得出结果的?谢谢




2 个答案

星星_品职助教 · 2022年05月07日

@js2018

回复追问。

t就是t-statistic,在这道题里没用。

这是因为DF test和t test有一定的联系,所以一些统计软件会把两个检验统计量都给出来,但这部分是超纲的,忽略即可。

星星_品职助教 · 2022年05月06日

同学你好,

1)这道题超纲了,里面的:value of the Test statistic指的是DF test statistic,这个原版书里没有讲,了解即可。t-statistic在这道题里没用;

2)significance of t是p-value的另一种说法,按照p-value<α就拒绝原假设的原则去处理即可。

一般α的设置都是1%,5%,10%,几乎没有比10%更大的情况出现,所以11.23%一看就很大,可以直接得出无法拒绝原假设的结论,当然更严谨的做法是找到实际的α再去比较一下。

js2018 · 2022年05月07日

感谢解答!

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