开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
Feeling · 2022年06月16日
我理解用derivative来管理风险敞口，公式如下：
但是FI的报价经常是以面值100来报价，因此只有算FI时要特意用Futures/100（主要在derivative中讲到），SWAP/100（在FI中讲到），请问对吗？
pzqa015 · 2022年06月17日
嗨，爱思考的PZer你好：
用swap来做derivative overlay才要除100，原因是一般给的swap的BPV都是每100元NP swap的BPV。如果给出每1元swap 的BPV，就不用除100了。这里要根据题目给的条件来判断。
futures没有除以100的情况。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
