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海胆君 · 2022年06月24日
因为每个month的volatility不同，所以如果画tree应该是R2+-这里有俩个取值？
李坏_品职助教 · 2022年06月26日
嗨，从没放弃的小努力你好：
R2+- = r0 + λ1dt + σ1√dt + λ2dt - σ2√t
R2-+ = r0 + λ1dt - σ1√dt + λ2dt + σ2√t
sorry同学，我看错了题目条件。这里确实是会出现4个node，是因为sigma1和sigma2不一样造成的。drift是不影响的，因为都是λ1 + λ2
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
