开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

700 · 2018年04月03日

B选项怎么理解，我想不通了？问一道题：NO.PZ2016082403000014

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

B选项怎么理解，我想不通了？问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：



添加评论
1 个答案
已采纳答案

orange品职答疑助手 · 2018年04月03日

这是一个实证研究得到的结论。因为ES是与时间及confidence level相关的，即在三维坐标轴里，ES作为因变量，时间t与confidence level作为因变量，所构成的ES的曲面，它是凸的

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 362

    浏览
相关问题

A的答案正确？ VaR不是无论是否正太分布 都违反了 subaitivity ?

2017-08-17 17:07 1 · 回答