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410140980 · 2022年10月21日

衡量基金经理择时能力的第二个Henriksson model


老师这个H模型当中,是不是只有在D>0的时候才需要去分析C大于或者小于0?表示在牛市的时候基金经理的择时能力好与不好。而在D<0时候就不用分析C,因为熊市不会做操作,所以不存在择时能力好坏的判断

1 个答案

DD仔_品职助教 · 2022年10月21日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,你的理解是完全正确的,但是D是哑变量,只存在=1和=0的情况,当D=1的时候,市场好我们才会考虑到c,也就是需要择时。当D=0是,公式后面关于c的部分全部都为0,不考虑了,也就是是说市场不好我就不参与了,也就不涉及择时。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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