请问押题AA的1.4如果这题portfolio 2的sharp ratio假设是0.8最大，由于题目里只是weight non negative，没有说不让borrow，那这道题的答案是不是就按照我图片里的无风险资产的权重是负的（-0.535），portfolio 2的weight就是1.535，这样对嘛？
以及算收益率可以直接1.5+50bp+3 =5嘛？还是一定要用（1+0.015）（1+0.005）（1+0.03）-1=5.07这样算？
lynn_品职助教 · 2023年08月28日
嗨，从没放弃的小努力你好：
请问押题AA的1.4如果这题portfolio 2的sharp ratio假设是0.8最大，由于题目里只是weight non negative，没有说不让borrow，那这道题的答案是不是就按照我图片里的无风险资产的权重是负的（-0.535），portfolio 2的weight就是1.535，这样对嘛？
对，没有说no borrow就可以是负数。
以及算收益率可以直接1.5+50bp+3 =5嘛？还是一定要用（1+0.015）（1+0.005）（1+0.03）-1=5.07这样算？
教材没有说不能使用加法，但是我建议用乘法，就像我们计算一个更精细地再来四舍五入，也会更精准。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！