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nancyyy · 2023年09月05日
请问下在yield curve parallel shift的情况下，算asset portfolio的future value是否大于等于liability的future value时候（题目若没有给liability的折现率），用的是weighted average portfolio的YTM 还是用aggregate cash flow portfolio 的YTM，哪个比较合适
pzqa015 · 2023年09月06日
嗨，爱思考的PZer你好：
如果曲线变了，weighted average portfolio的ytm或者aggragate cash flow match的ytm都失效了。
如果曲线变了，只能分别计算每只债券在新的利率条件下的future value，然后加总。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
