𝒜𝒩𝒥𝒜 安雅🎃 · 2023年09月06日

Risk Contribution 中的UL并不是Credit VaR

1. FRM II
2. Credit Risk Measurement And Management

助教你好，在强化课这个视频中的第24秒左右，何老师特别提醒【risk contribution中的unexpected loss不是credit VaR所表示的UL，而是loss标准差的定义】。

我有点懵，那为啥要把Risk Contribution 中的UL放在Credit VaR这个章节？它跟Credit VaR有什么关系？谢谢。