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pengyaning · 2023年10月31日

关于方程

NO.PZ2023091701000013

问题如下:

The table below provides incomplete market pricing data for 3-year US Treasury bonds, paying coupons semiannually:


What is the fair market value of the US Treasury bong that pays a 5.0% coupon?

选项:

A.USD 100.53 B.USD 101.30 C.USD 102.93 D.USD 104.13

解释:

此题的方程是否是x1+x2=1, 101.75x1+104.5x2=102.5?

没有经典题视频课 求解题过程,感谢!

1 个答案

DD仔_品职助教 · 2023年11月02日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,

具体请看下图,只需要令期间现金流匹配,期末现金流匹配即可,列出下面的两个式子,可以解出 F1和F3

然后第二个债券的价格=第一个债券的价格*F1+第三个债券的价格*F3

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努力的时光都是限量版,加油!