Dinny · 2024年01月05日

请问关于风险预算的问题

请问这个公式是怎么来的呢？不好理解啊，总的风险贡献等于边际风险贡献乘以权重？？？

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笛子_品职助教 · 2024年01月16日

嗨，爱思考的PZer你好：

所以ACTR 也是一个变化量的概念？

MCTR是边际变化量，M指边际。

ACTR没有Marginal，不属于边际的概念。

同学也不必在这个概念上过于纠结，CFA考试只要求掌握公式并计算。

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努力的时光都是限量版，加油！

笛子_品职助教 · 2024年01月06日

嗨，努力学习的PZer你好：

Hello，亲爱的同学~

同学的理解就是正确的。

增加1%权重，影响多少，这是MCTR

再乘以权重，就是ACTR

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！