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沪上小王子 · 2024年01月11日

选项C后半段matching the money duation of the lt bond position, 是想干嘛？

  1. CFA III
  2. Fixed Income

 03:05 (2X) 

不是很理解这道题中，每个选项后半段要match头寸的money duration干嘛，如果duration都倍hedge掉了，还能赚钱吗？



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1 个答案

pzqa015 · 2024年01月12日

嗨，努力学习的PZer你好：


后半句相当明确了10年期的久期增加了一倍。

其实没有后半句这道题也是选C，前半句增加10年期的久期就够了。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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