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15011202259 · 2024年02月03日

这道题为什么使用large spread计算,small和large这两个公式如何适用




1 个答案

吴昊_品职助教 · 2024年02月03日

嗨,爱思考的PZer你好:


当利率小幅变动的时候,我们只考虑duration的影响;当利率大幅变动的时候,我们就要考虑duration和convexity的影响了。

现在题干中,既有duration,又有convexity,肯定是两者都要考虑的,所以用下面这个公式。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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