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15011202259 · 2024年02月03日
吴昊_品职助教 · 2024年02月03日
嗨,爱思考的PZer你好:
当利率小幅变动的时候,我们只考虑duration的影响;当利率大幅变动的时候,我们就要考虑duration和convexity的影响了。
现在题干中,既有duration,又有convexity,肯定是两者都要考虑的,所以用下面这个公式。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!