开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

sometimexy · 2024年03月26日

Derivatives Module 2的changing risk exposure

  1. CFA III
  2. Derivative

请问Managing interest rate risk这里，调节market value risk，为什么用interest rate swap就是调节Modified duration，而用fixed income futures就调节BPV了呢？也就是为什么两种工具调节的对象是不一样的？

添加评论
1 个答案

pzqa31 · 2024年03月27日

嗨，爱思考的PZer你好：


因为swap没有market value,没法求BPV啊。

----------------------------------------------
努力的时光都是限量版，加油！

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 49

    浏览
相关问题