开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

ruiweiji · 2017年05月10日

PZ2016022701000003

  1. CFA II
  2. Fixed Income

能麻烦老师讲解下这道题吗， 我一开始想的是 用current forward rate折现出来的才是无套利价格，这样的话bond price >forward price得出来是高估。谢谢了 

添加评论
1 个答案

maggie_品职助教 · 2017年05月10日

这个策略是利用远期合约赚钱，如果预期future spot rate will be lower说明基础资产bond价格上涨（当前是低估的），因此应该long合约。

我发现你的好些问题都是没有认真听课，我建议你最好再听一下课再回来做题。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 199

    浏览
相关问题

老师这道题这种也可以理解，还有其他方法可以理解嘛？比如公式？

2018-04-28 07:44 1 · 回答

    这题当未来即期利率小于约定的合约利率时，债券价格大于合约价格，应该是被高估吧？老师我的理解是哪个环节错了。

2017-05-03 23:11 1 · 回答

future spot rate forwarratebonpriforwarprice那个我们会long forwar而bon是价格应该高估了吗

2017-04-29 18:25 1 · 回答

    future spot rate forwarrate, 那么未来bonpriforwarprice，为什么unrvalue？请老师帮助解答，谢谢！

2017-03-07 23:08 1 · 回答