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YIBO · 2019年06月13日

equity

  1. CFA III
  2. Equity


为什么不是significant exposure to market factor?!

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maggie_品职助教 · 2019年06月13日

不对哦，这里A的aphla=0,所以收益0.65全是承担了rewarded factor带来的。因此Rp=betai*factor return:




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