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462853632 · 2019年09月20日

问一道题：NO.PZ2019070101000035 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

还是不明白，在期初买strips的时候付的价格我已经确定了，那么到期获得的就是固定利息，或者固定本金，那么利率的变动对它有什么影响？

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年09月20日

同学你好，这里其实还是考虑的事到期前卖出的情况的，那么作为零息债的strips就比付息债duration更长，对利率变化也更敏感。

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2020-03-06 21:31 1 · 回答

我觉得这道题不太严谨，strips对快到期的时候利率更敏感，对期间利息不太敏感，而付息债券对期间利息更敏感？

2019-09-26 09:46 1 · 回答

     strips在最开始不就应该定好价格了吗？按答案意思是我需要最后看债券价格才能定？

2019-09-15 16:36 1 · 回答