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huchuling · 2019年10月04日

有关marginal contribution to value added

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management

不太能理解

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年10月04日

同学你好，这样直接求偏导不太好，因为对σa求偏导的话前面那个α的变化体现不出来，可以用下面这个图最下面的公式做衔接

这样VA就等于IR*σa-λ*σa平方
对σa求偏导就等于IR*d（σa）-2*λ*σa*d（σa），极小的变化前半段可以缩略的看成α，减的后半段和你问题中结果的后半段一样，就推出来了。

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