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kayi · 2019年10月10日

CPR

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
请问一道题目，谢谢 a pass through MBS with a WAM of 30 months has an original principle balance of 2billion if the valuation model assumes a 300%PSA prepayment speed，which is nearest to the first month‘s prepaid principal？ CPR=0.2%*30*3还是0.2%*3
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年10月10日

同学你好，我觉得是后者0.2%*3，30个月这个期限和第一个月的prepayment关系不大吧。

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