开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

中二 · 2019年10月14日

问一道题：NO.PZ2018122801000099 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Quantitative

问题如下图：

能否解释一下选项A和选择B？怎么判断出来有遗漏变量的？

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

添加评论
1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年10月15日

同学你好，因为回归1的coefficient都是significant的，所以oil能对stock做出一定的解释力度，但是根据回归3oil又一定程度上会被bill解释，这个满足了有ommitted variable bias的定义。

我们 · 2019年11月02日

在regression 3，中，bill对oil有解释力度，但是不一定对regression1的stock price有解释力度吧？

品职答疑小助手雍 · 2019年11月02日

bill对stock有没有解释力度直接看regression2了，是有的。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 218

    浏览
相关问题

     关于这个题的答案，我有三个疑问1 给了t-test 却没有给 自由度n, 是否假设样本大于30，我看考试卷也只有Z分布表。2 我选出B的思路是，这三个regression的系数全部都显著（假设1.96 threshol, 那么oil he bill相关，bill 又是stock的变量，所以bill 是omittevariable. 这个思路是对的是么？ The omittevariable shoula termint of pennt variable,就是说y对omit variable做回归要系数要显著？3 我排除 C是因为，multicollinearity 只出现在多元回归。因为题目并没有VIF

2019-11-05 23:58 1 · 回答

     老师你好，这道题的回归方程1因为遗漏了一个和股价呈正相关的变量（BIll），那么遗漏它会导致wnwarbias吧，不是upwarbias吧

2019-10-29 09:48 1 · 回答

老师请讲解一下4，这块结合t-statistic 有点不太清楚。谢谢！

2019-10-15 21:47 1 · 回答

C应该是正确的吧？讲解一下每一个    

2019-10-13 22:44 1 · 回答