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二三六七七九九 · 2019年11月01日

frm2 cr

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
经典题 section12 1.4如果要算calloption exposure该怎么计算？
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2 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年11月08日

算期权价值那就根据BSM公式来算put value呀，可以看下面的截图（一级第三门课）


orange品职答疑助手 · 2019年11月01日

那也是0，因为它卖期权的时候就得到了期权费，之后只有我违约的份，没有对方违约的份了，所以我的风险敞口是0

二三六七七九九 · 2019年11月02日

我是说。。想算这个期权价值怎么算？根据题目给的数据

二三六七七九九 · 2019年11月04日

？？

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