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我们 · 2019年11月01日
请问之前问的这个问题中,老师解答说没有对long variance=0的假设(图1),但是这个题上又说相当于long variance=0(图2),请问该如何理解?
orange品职答疑助手 · 2019年11月03日
如果考定性结论的话,像29题的A,EWMA没有额外的长期波动率为0的假设,这个命题后半句单独来考是错误的;然后1.7题,因为EWMA是给过去的波动率附权重的,所以它可以说成是给长期波动率均值的权重是0 。掌握知识点即可。