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Roxanne · 2019年11月13日

请问risk premium是vasicek model里的哪部分？

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management


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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月13日

同学你好，其实均值回归项也可以设置回归的快慢（这其实也算是一个趋势项），这样的话它可以一定程度上代表risk premium。

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