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hnzzwzt · 2019年11月13日

卷积的问题

  1. FRM II
  2. Operational Risk and Resiliency
卷积中，如果只有一次违约的情况，但是最多两次违约，为什么计算违约概率时只计算一次，而不是乘2。因为我觉得同样金额可能在第一次违约，也可能在第二次违约。
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月13日

同学你好，这个可以结合杨辉三角来记一下，就是那个二项式展开式。（X+Y）平方=X方+2XY+Y方。所以这道题里也一样的道理，自己和自己的系数就是以，自己和别人的系数就是2，这样才能保证总共的累计概率等于1。

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