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472121 · 2019年11月28日

关于binomial model

  1. CFA I
  2. Derivative
请问这道题怎么理解 ，什么是期权价格只接受risk neutral影响，不受概率影响呢？ 这个风险中性是不是还出现过别的地方？
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1 个答案

包包_品职助教 · 2019年11月28日

嗨，从没放弃的小努力你好：


这道题里面 an increase in the probability that the underlying will go up, 说的是股价上涨的实际概率增加。

而我们在定价的时候，用的是风险中性的上涨概率，这个概率是根据公式Πu=（1+Rf-d）/u-d

算出来的，和实际的概率无关


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努力的时光都是限量版，加油！


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