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diqiu · 2019年12月03日
吴昊_品职助教 · 2019年12月03日
嗨，从没放弃的小努力你好：
向下倾斜的利率波动率曲线只能说明短期利率波动率大于长期利率波动率。C选项说的是债券价格波动，这不单单取决于利率波动，还取决于duration和convexity。短期利率波动大(△y)，如果duration和convexity都很小，两者相乘得到的价格变动不一定大(△P)。
-------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
