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Shuo Han · 2019年12月03日

关于一级FixedIncome的 Duration问题

  1. CFA I
  2. Fixed Income
^p/p= Duration*^y + 0.5 COV *^y的平方公式中，duration指的是modified duration还是Macauley Duration？  注：^p表示p的变量
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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年12月03日

嗨，爱思考的PZer你好：


应该是modified duration，修正久期衡量的是利率变化给债券价格带来的影响，或者是债券价格对利率变化的敏感程度。麦考利久期衡量的是平均还款期。


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努力的时光都是限量版，加油！


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